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学术预告:11月 24日(周二)晚上19:00-20:10
发布人: 发布时间:2020/11/24 04:16

术报

报告题目:中国金融状况指数分层测度及检验

间:11 24日(周二)晚上1900-20:10 点:智华经管340

:李琳 德才 主单位经济理学院

人简南昌大学经济理学院硕士研究生,主要研究 金融指数的构及其应用

[内容简介] 文鉴于测度传统金融状况指数(FCI)的VAR模型共用一个滞后阶数导 致无法对其灵活分层设置,本文通过拓展新构建了H-SFAVAR模型,允许拥有灵活 分层滞后阶数结构。本文收集并筛选623个金融变量,按类别抽取6个结构公因 子,同时求得通胀缺口,基于上述7个指标,使用H-SFAVAR模型,测度了中国分层 金融状况指数(HFCI),并与传统FCI进行比较。实证结果表明:(1)与传统FCI 相比,中国HFCI是通胀更优的先行、相关性、因果性和预测指标;(2)中国货币 政策总体上是价格和数量结合型的,但价格型更占优,且结构不平衡;(3)中国 货币政策对资产价格做出了明显反应。

 

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